Para a massa, aqueça ligeiramente o leite, apenas para que fique morno e dissolva o fermento, o sal e o açúcar.
Misture as farinhas e deite o leite e o azeite no centro, amassando até que a massa se despegue das mãos. Forme uma bola e deixe levedar tapado até que duplique de volume, durante aproximadamente 30 minutos.
Para o recheio, comece por picar grosseiramente as nozes. Rale a maçã e misture os restantes ingredientes com exceção da canela. obtendo uma mistura homogénea.
Pré-aqueça o forno a 180º C. Forre um tabuleiro de forno com papel vegetal. Polvilhe a bancada com farinha, divida a massa em duas partes e estique cada uma delas num retângulo com a ajuda do rolo. Distribua metade do recheio sobre cada metade e polvilhe abundantemente com canela.
Enrole sobre o lado maior, corte em rodelas de cerca de 1cm de espessura e disponha os caracóis deitados no tabuleiro preparado. Pincele a superfície de cada um com gema batida e leve ao forno cerca de 25 a 30 minutos.